Зависит от плеера. Если есть такая функция, то, соответственно, можно. Знаю, что Mpio HD300 может. Мой iRiver H140, к сожалению, не может. Но у него хватает других полезных фич. В принципе, если его при воспроизведении трека выключить, то при включении он начнет с того места, где остановили. Но закладки на отдельные треки делать нельзя. Может в новых версях прошивок добавят такую фичу.